La advocación de Ntra. Sra. de los Dolores está muy arraigada en toda la zona levantina, siendo popularmente conocida con el sobrenombre de "La Dolorosa" y vinculándose principalmente a las celebraciones de Semana Santa. En Hellín surge esta devoción a finales del siglo XVIII, cuando se encarga a Salzillo una talla de la Virgen para ser incluida en los desfiles pasionales de la ciudad. La escultura sigue el modelo que ya se venía desarrollando en toda la Región Murciana: una imagen de vestir que representa a María camino del Calvario, con los brazos extendidos y un puñal atravesando su pecho.
En 1882 se funda la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, época en la que prolifera la creación de este tipo de hermandades y asociaciones pasionales, alcanzando desde un primer momento gran popularidad y renombre entre la población hellinera. La talla empezó a ser venerada desde su llegada a la ciudad en una hermosa capilla de la Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción, gran templo gótico ubicado en el centro del casco histórico. Por desgracia, casi todas las imágenes religiosas que poseía la ciudad se perdieron durante la Guerra Civil, incluida La Dolorosa. Resulta significativo que sea la de esta Virgen una de las primeras esculturas que se restituyen al terminar la contienda, señal de la enorme adoración que ya se le profesaba. Federico Collaut Valera realizó la réplica, tan hermosa como la tallada por Salzillo, constituyendo actualmente junto a la Virgen del Rosario (patrona de Hellín) la imagen mariana más venerada de la ciudad.
Como se ha dicho, el culto a Ntra. Sra. de los Dolores está íntimamente ligado a la Semana Santa, celebraciones que en Hellín están declaradas de Interés Turístico Nacional tanto por las procesiones como por sus famosas tamboradas. En estas fechas La Dolorosa adquiere especial protagonismo, se organizan numerosos actos en su honor y es procesionada a hombros por las calles hellineras acompañada siempre por infinidad de penitentes. Desfila el Viernes de Dolores (día de su festividad, en la llamada "Procesión de las Antorchas"), el Miércoles Santo por la noche, la mañana de Viernes Santo (cerrando la "Procesión del Calvario") y el Domingo de Resurrección.
Mención especial merecen algunos de los momentos protagonizados por Ntra. Sra. de los Dolores durante estas procesiones. Uno de ellos es su llegada al Calvario el Viernes Santo, donde se interpreta el tradicional Motete (antiguo cántico dedicado a La Dolorosa hellinera) para luego iniciar la bajada desde este monte hasta la ciudad. Otro es el jubiloso encuentro que se produce entre la Virgen y la imagen del Resucitado en la plaza de la Feria, momento en el que se le quita el puñal que atraviesa su pecho. Por último, también el Domingo de Resurrección, la solemne entrada del trono de La Dolorosa al templo arciprestal constituye todo un broche de oro a las celebraciones pasionales de la ciudad.